Beskrivning

I detta nya fördjupningsprogram fokuserar vi på hur kapitalförvaltare på ett systematiskt sätt kan använda kvantitativt baserade investeringsstrategier för att skapa mervärde i den aktiva förvaltningen. Vi studerar, både teoretiskt och empiriskt, vilka alfa- och betastrategier som tillför värde och hur man implementerar sådana strategier i praktiken. Med utgångspunkt från detta diskuterar vi även avkastnings- och riskprofilen på några aktuella produktkategorier.

Programinnehåll:

• Faktormodeller
Hur är faktormodeller konstruerade och hur använder man dem i praktiken? Här studerar vi mätning av faktorexponeringar, dekomponering av riskexponeringar och begreppet alfa-beta-separation. Vi diskuterar också marknadsineffektivitet eftersom aktiva strategier förutsätter någon form av felprissättning på finansiella marknader.

• Traditionella kvantitativa investeringsstrategier
Är det möjligt att skapa positiva alfa efter kostnader genom traditionella kvantitativa investeringsstrategier, och hur stor är potentialen i så fall? Här analyserar vi strategier baserade på marknadsvärde, värderingsmultiplar, momentum, mean reversion och andra klassiska ”anomali-baserade” sätt att skapa överavkastning.

• “Alternativa” kvantitativa investeringsstrategier
Är det möjligt att skapa alfa efter kostnader genom alternativa investeringsstrategier, och hur stor är potentialen i så fall? Här studerar vi strategier som bygger på låg varians, alternativa beta (‘smart beta’), event samt lång/kort- och riktningsdrivna strategier.

Programmet leds av Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Pedagogiken består av föreläsningar baserade på den senaste forskningen och av konkreta praktikfallsdiskussioner.

För vem

Programmet riktar sig till dig som arbetar i eller nära en kapitalförvaltningsorganisation med inslag av aktiv förvaltning, alternativt där aktiva externa mandat upphandlas. Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance.

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

Ej fastställt - kontakta Johan Nordlund vid intresse (programmet kan även ges företagsinternt)
Ort:
Stockholm
Datum:
05 - 06 december 2017
Språk:
Swedish and English
Pris:
28 500 SEK (Ex moms)
ex moms

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se